ช่วงนี้มีเพื่อน ๆ หลายคนถามกันเข้ามาถึงสูตรของเคลลี่ เลยขอถือโอกาสนำมาลงไว้ใน blog เลยก็แล้วกัน

kelly formula, Kelly criterion, Kelly strategy หรือ Kelly bet เป็นสูตรที่ใช้ในการบริหารเงินหน้าตัก เวลาเดิมพันกับโอกาสและความน่าจะเป็น เพื่อไม่ให้ผู้เล่นหมดตัว และมีโอกาสในการทำกำไรสูงสุด(คนคิดสูตรเขาว่าอย่างนั้น)

สมมุติว่ามีหุ้นบริษัท XYZ อยู่ คูณเห็นว่าบริษัทนี้มีโอกาสสูงมากถึง 60% ที่จะมีโอกาสทำกำไรพิเศษเป็นผลให้ราคาหุ้นพุ่งถึง 200% ได้ในเวลา 1 ปี
ในขณะเดียวกัน คุณเผื่อ 40% ไว้เป็นโอกาสที่บริษัทจะล้มละลาย สมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ 1,000,000 บาท ลองมาหาค่าที่เหมาะสมกับการลงทุนตามสูตรของเคลลี่กันดูครับ

ที่มาของสูตร http://en.wikipedia.org/wiki/Kelly_formula
นำมาสรุปเป็นภาษาไทยธอนได้ดังนี้

นิยาม เคลลี่(เงินต้น,อัตราส่วนที่เดิมพัน,อัตราส่วนที่จะได้คืน,โอกาสที่จะได้,โอกาสที่จะเสีย):
	คืน ((((อัตราส่วนที่จะได้คืน/ทศนิยม(อัตราส่วนที่เดิมพัน))*โอกาสที่จะได้/100.0) - โอกาสที่จะเสีย/100.0)/(อัตราส่วนที่จะได้คืน/ทศนิยม(อัตราส่วนที่เดิมพัน)))*เงินต้น

#ตัวอย่าง การใช้งาน
เงินต้น = 1000000
อัตราส่วนเดิมพัน = 1
อัตราส่วนได้คืน = 3
โอกาสได้ = 60
โอกาสเสีย = 40

แสดงผล (เคลลี่(เงินต้น,อัตราส่วนเดิมพัน,อัตราส่วนได้คืน,โอกาสได้,โอกาสเสีย ))
#ได้ผลลัพท์ = 466666.666667

จากสูตรเป็นการเทียบโอกาสของกำไร 3ต่อ1 (กำไร 200% + เงินต้น) ในโอกาสที่จะได้กำไรที่มีถึง 60% ส่วน 40% เป็นโอกาสที่เงินทั้งหมดจะหายไป
หากมีเงินต้น 1000000 บาท เคลลี่แนะนำให้คุณนำเงินไปลงในโอกาสนี้ เท่ากับจำนวน 466666.666667 บาท ที่เหลือเก็บไว้เดิมพันในโอกาสต่อ ๆ ไปหลังการวัดผล

อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าโอกาสในการทำกำไรยังถือเป็น นามธรรมทีั่่แต่ละคนมี bias ต่าง ๆ กันออกไป ดังนั้นสูตรของเคลี่จะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อโอกาสนั้นถูกวัดโดยอัตราส่วนความน่าจะเป็นที่เหมาะสมเท่านั้น

ในโอกาสต่อ ๆ ไปหากมีโอกาส ผมจะขอลองทำ simulation โดยใช้สูตรของ kelly เอามาแสดงให้ดูกันครับ

Comments
  1. […] Thaithon ในคราวที่แล้วที่ผมได้กล่าวถึง สูตรเคลลี่ ซึ่งหลาย ๆ […]

  2. […] ในคราวที่แล้วที่ผมได้กล่าวถึง สูตรเคลลี่ ซึ่งหลาย ๆ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s